Para que no tengan más problemas de que no pueden extraer archivos con esa extensión, publico esta guía visual. No vengan con quejas tipo "no debiste poner ese paso tan obvio". Nadie nace sabiendo.
Un poco de info: 7-Zip es un descompresor de archivos similar al conocido Winrar con la diferencia de que es de licencia GNU (no tendrán la clásica ventana del Winrar donde les pide que compren la licencia) y que su formato 7z comprime más que el rar.
Antes se tiene que hacer las asociaciones correctas con el programa a fin de no tener líos futuros. Por ello, lo primero por hacer es bajar el 7zip desde el
sitio oficial
No se hagan problemas con que hayan dos archivos: vayan por la primera. La que dice type ".exe" (pues como dice la página, es para las versiones de 32-bit de Windows. La gran mayoría) y después de que lo descarguen lo instalan como cualquier programa Windows "siguiente, siguiente, cerrar".
Vayan a Inicio, Todos los Programas, 7-Zip y pinchan en 7-Zip File Manager.

Vayan a "Tools" y después "Options" como muestra la captura de arriba. OPCIONAL: Si quieren cambiar el idioma, vayan a la pestaña "language" y lo cambian. Por razones obvias, será al español o spanish. Presionan en aplicar y aceptar para que haga efecto.

Vuelvan a Opciones y esta vez, en la pestaña sistema marcan las extensiones con las cuales quieran que trabaje el 7zip. En mi caso, como no tengo instalado el Winrar marqué 7z, rar y zip como lo muestra la captura.

Click en Aplicar y Aceptar. Con eso ya están listos para el trabajo sucio. Para esta guía usé como "modelo" el Endgame de Megadeth, comprimido en dos partes y con contraseña
holamundo.
Asumí que lo descargué y las partes están con el peso correcto. Ahora bien, pinchen con botón derecho en la parte donde diga
7z.001. Siempre que hayan subidas con dos partes o más se tiene como púnto de orígen el 001. No lo olviden. En caso contrario, la extracción será errónea.
Como decía, donde les indiqué vayan al toque en
7-Zip y
Abrir Comprimido.

Les pedirá la contraseña, que como ya mencioné es holamundo. Anótenla. Para mayor seguridad, marquen en mostrar contraseña.

Si la escriben correctamente, saldrá esto

En caso contrario, saldrá esta pantalla

Siguiente, extraer el disco en el lugar a elección. La forma es similar a la que se emplea en Winrar, así que ahí no hay mayor complicación. Lo último, es abrir su reproductor y disfrutar del disco.
Espero que esta guía ayude a quienes no sepan qué hacer frente a archivos 001, 002, etc.